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금융당국이 장외파생상품 시장의 시스템 리스크를 예방하고 금융회사 건전성을 높이기 위해 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인’ 효력을 1년 연장하기로 했다.
20일 금융감독원(금감원)에 따르면 9월1일부터 1년간 비청산 장외파생거래 증거금 교환 의무 적용이 확정된 금융회사는 개시증거금 143개사, 변동증거금 165개사다. 전년 대비 각각 5개사, 2개사 늘었다.
증거금 교환제도는 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않는 장외파생상품 거래의 부도 위험과 리스크 노출을 방지하기 위해 거래 당사자 간 담보(증거금)를 사전에 교환하도록 한 제도다.
교환 증거금은 목적에 따라 나뉜다. 거래 시 상대방의 미래 부도 리스크를 담보하는 ‘개시증거금’과 매일의 가격 변동(익스포저)을 반영하는 ‘변동증거금’ 두 가지다. 글로벌 금융위기 이후 국제적 기준 합의에 따라 금융당국은 2017년 3월부터 행정지도 형태로 이 제도를 운영하고 있다.
증거금 교환 대상은 매년 3~5월 말 기준 비청산 장외파생거래의 3개월 평균 명목잔액이 일정 기준을 넘는 금융사다. 금융그룹 소속 금융회사는 그룹 내 모든 계열사의 비청산 장외파생거래 잔액을 합산해 적용 여부를 결정짓는다.
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다만 시장 특성과 거래 목적을 고려해 실물결제 방식의 외환(FX) 선도·스왑, 통화스왑(CRS), 상품선도거래 등은 적용되지 않는다. 일반 기업과 중앙은행, 공공기관, 국제결제은행(BIS) 등 비금융회사 및 국제기구도 제외된다. 자산운용사는 적용 대상이지만 집합투자기구(펀드), 신탁계정, 전업카드사는 대상에서 빠진다.
금감원 자본시장감독국 관계자는 “위험 관리가 필요하다고 판단되는 경우에 한해 거래 당사자 간 합의로 증거금 자율 교환이 가능하다”는 점을 분명히 했다.
9월부터 새로 적용되는 세부 현황을 보면, 개시증거금 대상 143개사 중 금융그룹 소속은 118개사다. 정기 평가로 중국은행 등 7개사가 신규 지정됐고, 캐롯손해보험 등 2개사는 잔액 미달 등으로 제외됐다.
변동증거금 대상은 총 165개사(금융그룹 소속 130개사)로, 중국광대은행 등 4개사가 새로 추가되고 2개사가 빠졌다. 금감원 자본시장감독국 측은 “글로벌 금융시장의 변동성 확대 가능성에 대비해 비청산 장외파생거래 증거금 교환 현황을 계속 점검할 것”이라며 “현장의 애로사항을 적극 들어 제도의 안착과 시장 안정을 돕겠다”고 전했다.
전문가들은 이번 조치가 파생상품 시장의 연쇄 부도 리스크를 막는 핵심 방어선이 될 것으로 보고 있다. 한 금융업계 관계자는 “시장 변동성이 커질수록 비청산 거래의 담보 관리가 더욱 중요해진다”며 “증거금 교환 대상 금융사가 늘어나 기관 간 신용위험을 미리 낮출 수 있을 것”이라고 내다봤다.
제도 적용에 따른 현장의 실무 부담을 우려하는 시각도 있다. 한 은행 관계자는 “증거금을 추가로 쌓아야 해서 유동성 관리에 부담이 생길 수 있다. 신규 지정 금융사의 경우 전산 시스템 구축과 담보 관리 등 초기 비용이 드는 만큼, 금융당국의 실질적인 현장 지원이 병행돼야 할 것”이라고 지적했다.
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