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국내 보험사들이 앞으로 지급여력(K-ICS) 산출 과정에서 금융당국이 제시한 표준모형뿐 아니라 자체 개발한 내부모형을 활용할 수 있게 된다. 보험사별 위험 특성을 보다 정교하게 반영해 자본을 산출할 수 있는 기반이 마련되면서 리스크관리 체계도 한 단계 고도화될 전망이다.
금융위원회와 금융감독원은 ‘계리감독 선진화 방안’ 후속 조치로 보험업감독업무시행세칙 개정안을 시행한다고 29일 밝혔다. 이번 개정안에는 보험부채 평가기준 개선과 함께 K-ICS 내부모형 승인기준 신설, 자체위험 및 지급여력 평가체제(ORSA) 운영 강화 등이 담겼다. 이번 제도는 원칙적으로 올해 2분기 결산부터 적용되며 일부 사항은 보험업계 준비기간을 고려해 연말부터 시행한다.
가장 눈에 띄는 변화는 보험사가 K-ICS(킥스) 요구자본을 산출할 때 자체 개발한 내부모형을 활용할 수 있도록 승인 절차와 세부 기준을 마련한 점이다. 지금까지는 제도적 근거는 있었지만 구체적인 승인기준이 없어 사실상 활용이 어려웠다.
킥스는 가용자본을 요구자본으로 나눈 비율이다. 요구자본은 보험사가 예상치 못한 손실이 발생했을 때 이를 감당하기 위해 필요한 자본 규모다. 내부모형을 활용하면 업계 공통의 표준모형보다 회사별 상품 구조와 자산 구성, 위험 특성을 보다 정확하게 반영할 수 있어 자본의 적정성을 높일 수 있다는 것이 금융당국의 설명이다.
내부모형을 사용하려면 금융당국의 승인을 받아야 한다. 보험사는 내부모형을 사업계획과 상품개발, 자산부채관리(ALM), 자본관리, 성과평가 등 핵심 의사결정에 실제 활용하고 있다는 점을 입증해야 한다. 또한 회사 고유의 리스크 특성에 맞는 통계적 적정성을 확보하고, 산출 결과를 정기적이고 독립적으로 검증하는 체계를 갖춰야 한다. 모형의 설계부터 운영·산출·검증까지의 전 과정도 체계적으로 문서화해야 한다.
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승인 절차도 구체화됐다. 보험사는 감독당국과 사전 협의를 거친 뒤 승인 신청서를 제출하면 기준 충족 여부에 대한 심사를 받는다. 승인 이후에도 정기 점검과 자체 검증 등 사후관리를 받아야 하며, 내부모형 적용 직전 영업연도부터는 표준모형과 내부모형에 따른 요구자본을 병행 산출해 분기별로 감독당국에 보고해야 한다.
금융당국은 내부모형이 단순히 자본 산출에 그치지 않고 보험사의 경영 전반에 활용될 것으로 기대하고 있다. 사업계획 수립과 상품개발, 리스크관리, 자본정책 등에 내부모형을 적극 활용하면서 회사별 위험관리 수준도 함께 높아질 것이라는 설명이다.
아울러 금융당국은 보험회사가 스스로 리스크와 지급여력을 평가하는 ORSA 제도도 손질했다. 원칙적으로 대부분 보험회사가 ORSA를 운영하도록 적용 대상을 확대하고, 이사회와 경영진이 운영 결과에 책임을 지도록 했다. 평가 결과를 위험관리 목표와 사업계획 수립 등에 실제 활용하도록 의무화하고, 내·외부 검증과 공시도 강화할 계획이다.
금융위원회는 “내부모형 승인제도와 ORSA 개선을 통해 보험회사의 리스크관리 역량이 한층 고도화될 것으로 기대한다”며 “제도가 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 이행 상황을 지속적으로 점검해 나가겠다”고 밝혔다.
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