지난해 장외파생상품 거래규모 35% 증가… 사상 최대 ‘2.5경 원’

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이자율스왑 7360조 원, 통화선도 2704조 원, 통화스왑 1701조 원 등

윤승준 기자 기자페이지 + 입력 2023-06-15 12:09:20

지난해 장외파생상품 거래규모가 2021년보다 6000조 원 많은 2경4000조 원을 넘어서며 ‘사상 최대’를 기록했다. 금리·환율 변동성이 확대됨에 따라 금융사의 헤지(위험회피) 수요가 증가하면서 이자율스와프·통화선도·통화스왑 등이 급증한 영향으로 분석된다.

15일 금융감독원에 따르면 지난해 국내금융사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경4548조 원으로 전년(1경8146조 원) 대비 35.3%(6402조 원) 증가했다.

장외파생상품이란 거래소 없이 일대일 계약으로 거래가 일어나는 파생상품을 뜻한다. 작년 말 장외파생상품 거래잔액은 전년 말(1경1305조 원) 대비 8.0%(905조 원) 늘어난 1경2210조 원을 기록했다.

기초자산별로 보면 ‘통화 관련 장외파생상품’이 가장 많았다. 지난해 통화 관련 장외파생상품의 거래규모는 1경7030조 원으로 전년(1경3776조 원) 대비 23.6% 증가했다.

거래 유형 중에서는 ‘통화선도’가 1경5754조 원으로 전체 통화 관련 거래의 대부분(92.5%)을 차지했다. 통화선도란 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다. 이어 ‘통화스왑’ 1216조 원, ‘통화옵션’ 59조 원 순이었다. 작년 통화 관련 장외파생상품의 거래잔액은 4425조 원으로 전년 말(4150조 원) 대비 6.6% 늘어났다.

‘이자율 관련 장외파생상품’ 거래규모도 7206조 원으로 많았다. 1년 전(4117조 원)과 비교해 75.0% 증가했다. 유형 중에서는 ‘이자율스왑’이 7133조 원으로 전체 이자율 관련 거래 중 대부분(99.0%)을 차지했다.

이자율스왑이란 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래를 말한다. 이자율 관련 장외파생상품의 거래잔액은 7556조 원으로 전년 말(6984조 원) 대비 8.2% 불어났다.

다음으로 ‘주식 관련 장외파생상품’의 거래규모가 많았다. 전년(194조 원) 대비 9.8% 증가한 213조 원을 기록했다. 유형 중에서는 ‘주식스왑’이 167조 원(78.4%)으로 전체 주식 관련 거래 중 선두였다. 지난해 주식 관련 장외파생상품 거래잔액은 90조 원 수준이었다.

‘신용 관련 장외파생상품’ 거래규모는 전년(18조 원) 대비 167.8% 증가한 48조2000억 원을 기록했다. 신용부도스왑(CDS)이 26조6000억 원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중(55.2%)을 차지했다. 총수익스왑(TRS)이 19조 원으로 뒤를 이었다. 신용 관련 장외파생상품 거래잔액은 95조 원으로 전년 말(73조5000억 원)과 비교해 29.3% 증가했다.

금융권역별 거래규모를 보면 지난해 은행이 1경8134조 원으로 가장 높은 비중(73.9%)을 차지했다. 다음으로 증권 5040조 원(20.5%)과 신탁 1167조 원(4.8%) 등의 순이었다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경3322조 원)와 이자율스왑(3974조 원)이 대부분이었다. 작년 말 금융권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행 9683조 원(79.3%), 증권 2072조 원(17.0%), 보험 232조 원(1.9%) 등의 순으로 나타났다.

한편 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 393조1000억 원으로 집계됐다. 전년(287조6000억 원) 대비 36.7% 늘어난 규모다. 통화 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 181조6000억 원으로 전년(93조 원) 대비 2배가량 불어났다.

이와 관련해 금감원은 “외국계 증권사·은행의 국내 지점 등의 통화선도 등 중개·주선 실적이 증가한 데 기인한다”며 “이자율 및 상품 등의 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 증가한 반면 주식 관련 장외파생상품 실적은 전년 대비 감소했다”고 설명했다.

윤승준 기자 sjyoon@skyedaily.com 기자페이지 +